LIQUIDITY-CM 2009
Empresa/Fabricante: J.A. Capital Markets – Risk Management
Tipo de licencia: Compra
Tipo de implantación: Cliente Servidor
LIQUIDITY-CM 2009 determina máxima volatilidad de fondeo global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo, tomando en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales continuas de los mismos.
LIQUIDITY-CM 2009 también define Máxima volatilidad de cada cuenta.
LIQUIDITY-CM 2009 calcula Índice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima en función de los activos líquidos de la institución.
Asimismo,LIQUIDITY-CM 2009, determina el máximo retiro probable calculado a través del método del percentil superior acumulado de los 100 mayores fondeadores.
Implantadores de LIQUIDITY-CM 2009
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J.A. Capital Markets – Risk Management
País: Ecuador
