FX-CM 2009
Empresa/Fabricante: J.A. Capital Markets – Risk Management
Tipo de licencia: Compra
Tipo de implantación: Cliente Servidor
FX-CM 2009 es un software que genera distintos indicadores de riesgo de cambio.
FX-CM 2009 arroja el indicador de VAR cambiario para un nivel de confianza y horizonte de tiempo determinados con la finalidad de cuantificar la Máxima Perdida Esperada por sensibilidad de la Posición Neta en Moneda Extranjera.
FX-CM 2009 incluye un indicador de apertura de spread (Spread–at-Risk) basado en la teoría de expectativas de mercado.
FX-CM 2009 muestra un indicador de correlación de paridad cambiaria con magroagregados económicos.
FX-CM 2009 proporciona un indicador de riesgo de cambio según teoría de paridad de tasas de interés (teoría de paridad de Fischer).
Implantadores de FX-CM 2009
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J.A. Capital Markets – Risk Management
País: Ecuador
