Estimator VAR
Tipo de licencia: Compra
Tipo de implantación: Cliente Servidor
Estimator VAR Calcula la pérdida máxima esperada en un portafolio de inversiones para distintos niveles de confianza y horizontes de tiempo.
Estimator VAR determina simultaneamente monto de VAR bajo tres enfoques: paramétrico; EWMA (Modelo Garch-Riskmetrics que captura heterocedasticidad y autocorrelación de series); simulación histórica.
Estimator VAR permite realizar backtesting para medir bondad de modelo (test de Kupiec y P-Value; con método “traffic lights” de Basilea II).
Estimator VAR permite efectuar asset alocation para definir mejor mezcla de montos de inversión para reducir el VAR y mayor rentabilidad (Markowics).
Estimator VAR permite determinar VAR Marginal.
Implantadores de Estimator VAR
-
J.A. Capital Markets – Risk Management
País: Ecuador
